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1 因子挖掘设计观察现行因子挖掘策略是以累计净值作为目标函数，通过遗传算法搜索净值最高的因子组合。搜索出来的部分因子组合具有较高的回撤率，在实盘交易往往会招致较大的风险。因此将目标函数由 累计净值 改为 累计净值 / 最大回撤 ，意图将回撤率作为目标函数的制约条件，在因子挖掘层面构建更为稳健的交易策略。2 因子表达式与目标函数# --- cci --- 量价相关选股策略 for n i...
1 团队分工问题：独立工作的投资经理通常依据自己对信息的判断来进行股票交易，他们通常基于某些故事来合理化自身的判断。因为没有人能够完全理解自己的交易逻辑，所以他们几乎不能像一个团队一样工作。如果让 50 个投资经理一起工作，那么他们之间最终会因为相互影响直到等价于只有一个投资经理。因此需要投资经理间尽可能降低交流，独立工作。然而，当把这一套方法应用在量化或者机器学习方面的工作时，会产生意想不...